陈为民;张琳;赵艳秋;袁旭宏;

为研究互联网金融与传统金融业(银行、证券、保险)之间的相关性和波动影响程度，采用分位数回归方法计算CoVaR来度量风险溢出效应。实证结果显示，互联网金融与传统金融业均存在风险联动性，在处于99%的置信水平下，互联网金融对银行业的风险溢出效应为正且最大，对保险业风险溢出效应最小，而证券业对互联网金融存在反向的风险溢出。

2024年01期 v.21;No.95 75-83页 [查看摘要][在线阅读][下载 1037K]